Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen Rutilius Taurus Aemilianus Unternehmensspezifische Unsicherheit

Unternehmensspezifische Unsicherheit

hierzu zählen der angesprochene Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport auf Basis von Discounted-Cash-Flow- (DCF)-Verfahren

Hochwachstum der kleinen Tiger

3Bewertung des Verschmutzungsrisikos70

Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen Rutilius Taurus Aemilianus Unternehmensspezifische UnsicherheitInhaltsangabe: Einleitung: Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermglicht und die Schwchen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen "Value at Risk" eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H.