Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 a micro-tourism niche

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Vortrag gehalten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 26

dass der Kreditkartenmarkt sein Wachstum stark verlangsamt hat

3Orientierung am Weltmarkt39

Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 a micro-tourism nicheInhaltsangabe: Einleitung: Seit Anfang der achtziger Jahre werden an den internationalen Finanzmrkten immer wieder neue derivative Finanzinstrumente entwickelt, zu denen sich keine Bewertung anhand einer analytischen Lsung finden lt. Eine Methode der Optionsbewertung neben der numerischen Integration ist die Schtzung des Optionspreises durch die sogenannte Monte Carlo Simulation. Die Monte Carlo Methode ist ein "Verfahren der stochastischen Simulation